Dazu gibt es keine pauschale Antwort. Erste Maßnahme sollte sein, dass man grundsätzlich z.B. unter Windows XP nur mit einer User-ID ins WWW geht, die über "Nutzer"-Rechte verfügt. Niemals als "Administrator" surfen! Damit wird schon mal in den allermeisten Fällen verhindert, dass sich unerwünschte Software installieren kann.
Auf jeden Fall sollte auch ein Antivirus-Programm installiert sein, das regelmäßig upgedatet wird. Gibt es z.B. hier:
http://www.free-av.de/
Weiterhin ist es wichtig, sich durch eine Firewall zu schützen. Zonealarm ist sehr populär und ebenfalls kostenlos erhältlich:
http://www.zonelabs.com/store/content/home.jsp?lang=de&ctry=DE&dc=34std
Schliesslich kann man noch weitere Maßnahmen ergreifen, um sich z.B. gegen Spyware zu schützen:
http://www.spybot.de/de/index.html
Ansonsten: aufpassen, wo man drauf klickt; im Browser unsichere Einstellungen deaktivieren (z.B. Scripting ausschalten, nur nach Quittierung zulassen bzw. überwachen lassen) usw. Ich nutze Firefox; zu dem gibt es etliche Zusatztools, die hier weiterhelfen.